몬테카를로 시뮬레이션: 확률로 보는 은퇴 계획의 성공률
몬테카를로 시뮬레이션은 설정한 수익률과 변동성으로 많은 무작위 시장 경로를 만들고, 그중 자산이 바닥나지 않는 경로의 비율을 셉니다. 이 비율이 계획의 성공률입니다.
평균 수익률만으로는 부족한 이유
평균이 연 5%라고 해서 매년 5%는 아닙니다. 같은 평균이라도 인출하는 중에 은퇴 초기에 큰 하락이 오면 후반의 하락보다 훨씬 큰 타격을 줍니다. 이것이 순서 위험입니다.
평균만 쓰면 매끈한 선이 나와 이 위험이 보이지 않습니다.
시뮬레이션이 작동하는 방식
기대 수익률과 변동성(표준편차)을 정하면 프로그램이 난수로 많은 시장 경로를 만들고, 각 경로에서 「저축, 은퇴, 인출」을 실행합니다.
마지막으로 목표 나이까지 자산이 바닥나지 않은 경로의 비율을 셉니다. 이것이 성공률이며 하위 10% 같은 나쁜 경우의 결과도 볼 수 있습니다.
성공률 읽기
- 예측이 아닙니다. 설정한 가정만 반영하며 가정이 바뀌면 결과도 바뀝니다.
- 높은 성공률을 목표로 하면서 시장이 나쁠 때 지출을 조금 줄이는 유연성을 두는 방식이 흔합니다.
- 단순한 25배 법칙과 비교하면 변동성과 순서 위험이 더하는 차이를 볼 수 있습니다.
은퇴 시뮬레이터의 몬테카를로
은퇴 시뮬레이터의 PRO에는 수익률과 변동성 등을 직접 정하는 몬테카를로 시뮬레이션이 있어 다른 플랜과 나란히 비교할 수 있습니다. 모든 계산은 브라우저에서 이루어지며 재무 데이터는 업로드되지 않습니다.
은퇴 시뮬레이터로 계산해 보기무료로 사용할 수 있고 데이터는 브라우저에만 저장되며 가입이 필요 없습니다.
자주 묻는 질문
몬테카를로 시뮬레이션은 정확한가요?
예측이 아닙니다. 입력한 수익률과 변동성 가정 아래에서 계획이 얼마나 견고한지 보는 도구입니다.
성공률은 얼마면 충분한가요?
정해진 기준은 없습니다. 많은 사람이 높게 목표하면서 시장이 나쁠 때 지출을 줄일 여지도 둡니다.
내 데이터가 업로드되나요?
아니요. 은퇴 시뮬레이터는 브라우저에서 계산하고 데이터는 내 기기에만 저장됩니다.
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- 은퇴에 얼마가 필요할까? 연간 지출 × 25에서 연금을 뺀 값으로 추정연간 지출에 25를 곱하는 방법(4% 법칙)으로 필요한 자산을 어림하고, 물가 상승과 연금으로 조정합니다. 직접 검산할 수 있는 예시와 흔한 맹점도 소개합니다.
- 4% 법칙이란? 유래, 가정, 한계4% 법칙의 유래(Bengen 1994, 트리니티 연구), 성립하는 가정, 은퇴 기간이 길거나 보수적일 때 인출률을 낮추는 이유를 설명합니다.
이 페이지는 일반적인 교육 정보와 계산 방법 설명이며 투자·세무·은퇴 설계 조언이 아니고 어떤 결과도 보장하지 않습니다. 연금과 세금의 실제 규정은 공식 자료로 확인하고, 개인 상황은 전문가와 상담하세요.