モンテカルロ・シミュレーション：確率で見る退職計画の成功率
モンテカルロ・シミュレーションは、設定したリターンと変動（ボラティリティ）から多数のランダムな市場経路を作り、そのうち資産が尽きない経路の割合を数えます。この割合が計画の成功率です。
平均リターンだけでは足りない理由
平均が年 5% でも、毎年 5% になるわけではありません。同じ平均でも、取り崩しの最中に退職直後の大きな下落があると、後半の下落よりはるかに大きな打撃になります。これがシーケンス・リスクです。
平均だけで計算すると滑らかな線になり、このリスクは見えません。
シミュレーションの仕組み
期待リターンと変動（標準偏差）を設定すると、プログラムが乱数で多数の市場経路を作り、それぞれで「貯める・退職する・取り崩す」を実行します。
最後に、目標の年齢まで資産が尽きなかった経路の割合を数えます。これが成功率です。下位 10% のような厳しいケースの結果も見られます。
成功率の読み方
- 予測ではありません。設定した前提だけを反映し、前提を変えれば結果も変わります。
- 高めの成功率を目標にしつつ、市場が悪いときは支出を少し減らすなどの柔軟性を持たせる方法が一般的です。
- 単純な 25 倍ルールと比べると、変動やシーケンス・リスクの影響が分かります。
退職シミュレーターのモンテカルロ
退職シミュレーターの PRO には、リターンや変動などを自分で設定できるモンテカルロ・シミュレーションがあり、他のプランと並べて比較できます。計算はすべてブラウザ内で行われ、財務データはアップロードされません。
退職シミュレーターで計算してみる無料で使えます。データはブラウザ内に保存され、登録は不要です。
よくある質問
モンテカルロ・シミュレーションは正確ですか？
予測ではありません。入力したリターンと変動の前提のもとで、計画がどれだけ頑健かを見るものです。
成功率はどれくらいあればよいですか？
決まった基準はありません。高めを目標にしつつ、市場が悪いときに支出を減らせる余地を持つ人が多いです。
データはアップロードされますか？
いいえ。退職シミュレーターはブラウザ内で計算し、データは端末内にのみ保存されます。
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このページは一般的な教育情報と計算方法の説明であり、投資・税務・退職計画の助言ではなく、いかなる結果も保証しません。年金や税の実際の扱いは公式情報で確認し、個別の状況は専門家にご相談ください。